Ensembles météo et données de marché en temps réel en entrée, dispatch sensible au risque en sortie — un planificateur MILP pour le plan optimal, un planificateur CVaR qui valorise la pire heure avant qu’elle ne survienne, recalculés toutes les 15 minutes. Éprouvé sur des données réelles du marché néerlandais, conçu pour l’ère merchant de l’Europe.
Un cœur d’optimisation unique, reconstruit à chaque période de règlement, réglé sur la physique de chaque actif et la volatilité des marchés des écarts en pas de 15 minutes en Europe.
Toutes les 15 minutes, Powerlys exécute trois planificateurs et retient le meilleur : le système est optimal quand il peut l’être, et sûr quand il ne le peut pas.
Un optimiseur en nombres entiers mixtes trouve le dispatch globalement optimal à l’échelle du portefeuille, compte tenu de la prévision et de chaque contrainte physique : limites de rampe, état de charge, budgets de cycles.
Un curseur de risque explicite, agressif, équilibré ou conservateur, qui valorise directement les pires 5% des résultats. Les comités de risque et les prêteurs le lisent nativement ; une boîte noire, non.
Un planificateur transparent à base de règles comme plancher de sécurité, pour qu’il y ait toujours une décision saine même quand les données ou les modèles sont dégradés.
Les exploitants règlent leurs écarts toutes les 15 minutes contre des prix qui peuvent varier de plusieurs milliers d’euros par MWh en une seule journée. Optimiser le résultat moyen laisse la queue de distribution sans gestion, et c’est dans la queue que les portefeuilles saignent.
L’article de méthode derrière cette section : le planificateur CVaR, sa linéarisation de Rockafellar–Uryasev, et sa place aux côtés du MILP en valeur espérée et du repli à base de règles sur quatre topologies d’actifs. La preuve repose sur deux jambes : une expérience de simulation contrôlée qui montre comment la méthode se comporte, et un backtest de 79 jours sur des prix réels néerlandais day-ahead et de règlement des écarts TenneT, dans lequel le gain de revenu de +14.0% du planificateur en valeur espérée s’est reproduit — et la séparation des coûts d’écart de la simulation, non. Ce que vaut l’assurance de queue dans les fenêtres volatiles, ce sont les pilotes qui le tranchent.
Lire le préprint sur SSRNLe planificateur ne vaut que ce qu’il voit. Powerlys l’alimente d’un éventail complet de futurs possibles, pas d’une prévision ponctuelle unique.
Un ensemble météo complet capture la plage de ce que le vent et l’irradiance pourraient faire. C’est la matière première d’un risque honnête, pas d’une fausse précision.
Chaque membre météo est converti en puissance via la physique propre de l’actif et ses courbes de turbine, la géométrie des panneaux, pas une boîte noire ajustée.
Les scénarios de production et de prix alimentent directement le planificateur CVaR : la décision de dispatch intègre d’emblée la dispersion des résultats.
Le même cœur d’optimisation gère nativement chaque forme d’actif, sans modèles rapportés ni réécriture par actif.
Production pilotée par l’irradiance, avec écrêtement et limites d’onduleur.
Courbes de puissance des turbines avec contraintes de rampe et de disponibilité.
Production co-localisée plus stockage, co-optimisés comme un seul actif.
État de charge, budgets de cycles et dégradation valorisés dans chaque cycle.
Où en est le moteur sur le chemin du prototype à la production, dit honnêtement.
Planificateur MILP + CVaR et frontal de prévision implémentés sur quatre topologies.
En fonctionnement sur données réelles du marché néerlandais : écarts TenneT, day-ahead ENTSO-E, flux météo.
Les résultats à ce jour sont des backtests sur données de marché réelles, documentés dans le livre blanc CVaR.
Des discussions de pilotes avec des exploitants néerlandais sont en cours — sans frais, sur leurs propres données. L’étape suivante du shadow au réel.
L’ère néerlandaise du SDE++ cède la place à l’exposition merchant — le soutien s’arrête déjà pendant les heures à prix négatifs, et les nouvelles capacités tournent de plus en plus en pur merchant — la qualité du dispatch atterrit donc directement sur le P&L.
La congestion du réseau et un marché des écarts volatil attirent les batteries à l’échelle industrielle sur le réseau néerlandais à un rythme record — et c’est dans les batteries que se concentrent la valeur du dispatch et le risque de queue.
Les heures à prix négatifs et les spreads intraday continuent de battre des records. Chaque tendance élargit exactement le fossé que notre moteur de risque de queue est conçu pour combler.
Powerlys est aujourd’hui TRL 6, en fonctionnement sur données de marché réelles en shadow mode sur quatre topologies d’actifs. Les résultats à ce jour sont des backtests sur données de marché réelles (validés sur le marché néerlandais, le régime de règlement des écarts en 15 minutes le plus strict d’Europe) ; les pilotes en conditions réelles avec des exploitants — aux Pays-Bas d’abord, puis dans le reste de l’UE — sont la prochaine étape. Nous sommes candidat à l’EIC Accelerator ; notre base européenne s’établit à Tallinn, en Estonie.
Nous menons un pilote sans frais sur vos données. Vous conservez tout, sortie propre — et la valeur du dispatch se démontre de première main.
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