Ensembles météo et données de marché en temps réel en entrée, dispatch sensible au risque en sortie : un planificateur MILP pour le plan optimal, un planificateur CVaR qui valorise la pire heure avant qu’elle ne survienne, recalculés toutes les 15 minutes. Éprouvé sur des données réelles du marché néerlandais, conçu pour l’ère merchant de l’Europe.
Un cœur d’optimisation unique, reconstruit à chaque période de règlement, réglé sur la physique de chaque actif et la volatilité des marchés des écarts en pas de 15 minutes en Europe.
Rien de tout cela n’est interactif. Deux blocs programmés tournent chaque jour sans personne aux commandes : l’un règle et note la journée qui vient de s’achever, l’autre construit le plan de celle qui n’a pas commencé. Toutes les heures en UTC.
Les prix de règlement de la veille sont récupérés auprès du TSO. Ce sont les chiffres réels sur lesquels la journée est jugée, et non la prévision sur laquelle elle a été planifiée.
Le coût de déséquilibre est calculé pour chaque période de règlement à partir du plan en vigueur, du volume livré et du prix réglé. Ce que le plan a réellement coûté, et non ce qu’il était censé coûter.
Le côté livré du registre est reconstitué sur les trois derniers jours complets, de sorte qu’une nuit où la stack est à l’arrêt se répare d’elle-même la nuit suivante au lieu de laisser un trou.
Tant que la télémétrie d’un opérateur n’est pas raccordée, la réponse de la centrale à cette étape est modélisée et non mesurée, et signalée comme telle partout où elle apparaît. Les prix et les décisions sont réels ; c’est le seul pied que fournit un pilote.Revenu capturé, déséquilibre payé, précision de livraison sont notés séparément pour chaque planificateur et inscrits au registre, une ligne par décision. C’est la trace qu’un opérateur peut auditer face à ses propres relevés de règlement.
La courbe day-ahead dénouée, plus les prix de déséquilibre du TSO déjà enregistrés.
Un ensemble de 51 membres, conservé sous forme de scénarios plutôt que réduit à un seul chiffre.
Scénarios solaires et éoliens construits à partir de l’ensemble via la physique propre à chaque centrale, puis restitués en P10 / P50 / P90.
Limite de raccordement, puissance et énergie de la batterie, rendement aller-retour, usure par cycle, sans oublier l’état de charge reporté au-delà de minuit.
Un quatrième passage à 14:15 résout à nouveau le plan en espérance avec une résolution de 15 minutes, et un planificateur intraday tourne toutes les quatre heures à mesure que des prix et des prévisions plus frais arrivent. L’échelonnement est délibéré : chaque planificateur dispose du solveur et de la base de données pour lui seul.
Le registre d’hier se clôt à 03:20 ; le plan de demain s’écrit à 14:00. Chaque plan sort d’un système qui sait déjà, en chiffres réglés, comment le précédent s’est comporté.
Les trois planificateurs tournent chaque jour sur les mêmes prix, les mêmes scénarios et la même centrale. C’est ce qui rend honnête la comparaison affichée dans le tableau de bord, au lieu d’en faire une démo.
Le tableau de bord restitue des décisions déjà prises ; ce n’est pas un cockpit. L’opérateur examine le raisonnement après coup ; il n’a jamais à être à son bureau pendant l’exécution.
Toutes les 15 minutes, Powerlys exécute trois planificateurs et retient le meilleur : le système est optimal quand il peut l’être, et sûr quand il ne le peut pas.
Un optimiseur en nombres entiers mixtes trouve le dispatch globalement optimal à l’échelle du portefeuille, compte tenu de la prévision et de chaque contrainte physique : limites de rampe, état de charge, budgets de cycles.
Un curseur de risque explicite, agressif, équilibré ou conservateur, qui valorise directement les pires 5% des résultats. Les comités de risque et les prêteurs le lisent nativement ; une boîte noire, non.
Un planificateur transparent à base de règles comme plancher de sécurité, pour qu’il y ait toujours une décision saine même quand les données ou les modèles sont dégradés.
Les exploitants règlent leurs écarts toutes les 15 minutes contre des prix qui peuvent varier de plusieurs milliers d’euros par MWh en une seule journée. Optimiser le résultat moyen laisse la queue de distribution sans gestion, et c’est dans la queue que les portefeuilles saignent.
L’article de méthode derrière cette section : le planificateur CVaR, sa linéarisation de Rockafellar–Uryasev, et sa place aux côtés du MILP en valeur espérée et du repli à base de règles sur quatre topologies d’actifs. La preuve repose sur trois jambes : une expérience de simulation contrôlée qui montre comment la méthode se comporte ; un backtest de 79 jours sur des prix réels néerlandais day-ahead et de règlement des écarts TenneT, dans lequel le gain de revenu de +14.0% du planificateur en valeur espérée s’est reproduit, et la séparation des coûts d’écart de la simulation, non ; et, nouveauté de la v3, une mesure de 29 jours sur une batterie seule avec des prix day-ahead réels, présentée comme une borne supérieure parce qu’elle ne valorise que l’énergie. Ce que vaut l’assurance de queue dans les fenêtres volatiles, ce sont les pilotes qui le tranchent.
Lire le préprint sur SSRNLe planificateur ne vaut que ce qu’il voit. Powerlys l’alimente d’un éventail complet de futurs possibles, pas d’une prévision ponctuelle unique.
Un ensemble météo complet capture la plage de ce que le vent et l’irradiance pourraient faire. C’est la matière première d’un risque honnête, pas d’une fausse précision.
Chaque membre météo est converti en puissance via la physique propre de l’actif et ses courbes de turbine, la géométrie des panneaux, pas une boîte noire ajustée.
Les scénarios de production et de prix alimentent directement le planificateur CVaR : la décision de dispatch intègre d’emblée la dispersion des résultats.
Le même cœur d’optimisation gère nativement chaque forme d’actif, sans modèles rapportés ni réécriture par actif.
Production pilotée par l’irradiance, avec écrêtement et limites d’onduleur.
Courbes de puissance des turbines avec contraintes de rampe et de disponibilité.
Production co-localisée plus stockage, co-optimisés comme un seul actif.
État de charge, budgets de cycles et dégradation valorisés dans chaque cycle.
Où en est le moteur sur le chemin du prototype à la production, dit honnêtement.
Planificateur MILP + CVaR et frontal de prévision implémentés sur quatre topologies.
En fonctionnement sur données réelles du marché néerlandais : écarts TenneT, day-ahead ENTSO-E, flux météo.
Les résultats à ce jour sont des backtests sur données de marché réelles, documentés dans le livre blanc CVaR.
Des discussions de pilotes avec des exploitants néerlandais sont en cours, sans frais, sur leurs propres données. L’étape suivante du shadow au réel.
L’ère néerlandaise du SDE++ cède la place à l’exposition merchant : le soutien s’arrête déjà pendant les heures à prix négatifs, et les nouvelles capacités tournent de plus en plus en pur merchant. La qualité du dispatch atterrit donc directement sur le P&L.
La congestion du réseau et un marché des écarts volatil attirent les batteries à l’échelle industrielle sur le réseau néerlandais à un rythme record, et c’est dans les batteries que se concentrent la valeur du dispatch et le risque de queue.
Les heures à prix négatifs et les spreads intraday continuent de battre des records. Chaque tendance élargit exactement le fossé que notre moteur de risque de queue est conçu pour combler.
Chaque exploitant de portefeuille renouvelable se trouve aujourd'hui dans l'une de trois cases, et chacune laisse la même faille ouverte.
Ils vous vendent une meilleure estimation des prix de demain. Mais la décision (et le risque) reste sur votre bureau. Une prévision seule ne rapporte rien ; c'est agir dessus qui rapporte.
Ils tradent pour votre compte. Et votre contrôle, vos données et votre historique de décisions partent avec eux. Vous voyez le résultat, pas le raisonnement.
Tableurs et règles fixes, calés sur la journée moyenne. La queue de distribution (les pires périodes de 15 minutes, là où les portefeuilles saignent réellement) reste sans gestion.
Pas une prévision sur laquelle il faut encore agir. Pas un desk à qui remettre vos clés. Un logiciel qui produit la décision de dispatch elle-même (offre day-ahead, plan de charge/décharge, position d'écart, toutes les 15 minutes) pendant que trois choses restent vraies : le contrôle reste chez l'exploitant, le risque est tarifé explicitement via un curseur CVaR auditable, et le résultat est mesuré, +14,1 % de revenus par rapport au dispatch à règles fixes sur 109 jours de prix réels du marché néerlandais, méthode publiée sur SSRN.
Powerlys est aujourd’hui TRL 6, en fonctionnement sur données de marché réelles en shadow mode sur quatre topologies d’actifs. Les résultats à ce jour sont des backtests sur données de marché réelles (validés sur des données réelles du marché néerlandais depuis avril 2026, le régime de règlement des écarts en 15 minutes le plus strict d’Europe) ; les pilotes en conditions réelles avec des exploitants sont la prochaine étape. La société est en cours de constitution, avec un siège prévu à Zurich.
Nous menons un pilote sans frais sur vos données. Vous conservez tout, sortie propre, et la valeur du dispatch se démontre de première main.
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