De Powerlys-engine

De engine achter de +14,0%.

Weersensembles en live marktdata erin, risicobewuste dispatch eruit — een MILP-planner voor het optimale plan, een CVaR-planner die het slechtste uur beprijst voordat het gebeurt, elk kwartier herberekend. Aangetoond op echte Nederlandse marktdata, gebouwd voor het Europese merchant-tijdperk.

Weather ensemble51 members Market dataTenneT · ENTSO-E Asset constraints4 topologies MILP plannerglobally optimal CVaR plannerprices the tail Rule-based flooralways safe Dispatchevery 15 min
De engine in één oogopslag

Waar de planner op draait.

Één optimalisatiekern, elk uzlaştırma-kwartier opnieuw opgebouwd, afgestemd op de fysica van elke asset en de volatiliteit van de Europese kwartier-onbalansmarkten.

Cadans
Elk kwartier
Optimalisatie
MILP + CVaR
Risicomodel
Slechtste 5%-staart
Topologieën
4 native
Prognose-front-end
Ensemble met 51 leden
Marktdata
TenneT · ENTSO-E
Horizon
Day-ahead → intraday
Volwassenheid
TRL 6 · shadow-mode
Kernarchitectuur

Drie planners parallel. Nooit één blinde vlek.

Elk kwartier draait Powerlys drie planners en kiest de beste — zodat het systeem optimaal is waar het kan, en veilig waar het moet.

Optimaliseer

MILP-planner

Een mixed-integer optimizer vindt de globaal optimale dispatch over het portfolio, gegeven de prognose en elke fysieke randvoorwaarde — ramplimieten, laadtoestand, cyclusbudgetten.

Bescherm

CVaR-staartrisicoplanner

Een expliciete risicoknop — agressief, gebalanceerd of conservatief — die de slechtste 5% van de uitkomsten direct beprijst. Risicocomités en kredietverstrekkers lezen hem native; een black box niet.

Terugvallen

Regelgebaseerde vloer

Een transparante regelgebaseerde planner als veiligheidsvloer, zodat er altijd een deugdelijke beslissing is — ook wanneer data of modellen zijn gedegradeerd.

Verdieping

Het slechtste uur beprijzen, niet het gemiddelde.

Operators rekenen onbalans elk kwartier af tegen prijzen die binnen één dag met duizenden euro’s per MWh kunnen zwaaien. Optimaliseren op de gemiddelde uitkomst laat de staart onbeheerd — en de staart is waar portfolio’s leegbloeden.

  • Conditional Value-at-Risk richt zich op het gemiddelde van de slechtste scenario’s, niet alleen op hun kans.
  • Gelineariseerd via de Rockafellar–Uryasev-formulering, zodat het één oplosbare MILP blijft op afrekencadans.
  • Één risicoknop beweegt het hele portfolio van agressief naar conservatief — en is auditeerbaar, geen verborgen hyperparameter.
  • In een gecontroleerd simulatie-experiment scheiden de drie planners zich precies zoals ontworpen: de CVaR-planner ruilt een deel van de geplande omzet voor een grote reductie van de onbalansexposure in de slechtste perioden. Dat is ontworpen gedrag, geen veldprestatie.
  • Op echte Nederlandse marktdata houdt de engine ~99,99% leveringsbetrouwbaarheid over het geteste venster.
  • In een backtest van 79 dagen op echte Nederlandse day-ahead- en TenneT-onbalansprijzen (v2 van het paper) behaalde de verwachtingswaarde-optimizer +14,0% omzet boven regelgebaseerde dispatch. De onbalanskosten-scheiding uit de simulatie reproduceerde niet in dat milde lente-zomervenster — de staartverzekeringswaarde van de CVaR-planner is een pilotmeting, geen claim.
  • Opnieuw doorgerekend op 12 augustus 2026 over het volledige venster van 109 dagen met echte prijzen (24 apr – 10 aug): de meerwaarde bleef staan op +14,1% — hetzelfde cijfer terwijl het venster door de zomervolatiliteit heen groeide. Het nul-onbalansprofiel van de CVaR-planner is voor het eerst gemeten op echte prijzen (€0,00 over 109 dagen, 100,0% leverbetrouwbaarheid), tegen een gemeten premie van ~27% van de omzet ten opzichte van de verwachtingswaarde-planner — verzekering betaald in een venster waarin de staart nooit kwam. Welke van de twee u wilt, is een risicokeuze, en die is aan de operator.
  • Waar het voordeel van de optimizer zich concentreert: op de slechtste dag van het venster hield de regelgebaseerde basislijn €178 omzet over, terwijl de optimizers ≈€1.000 overhielden; op de dag in het 5e percentiel bedraagt het voordeel +52% — tegenover +14% op de gemiddelde dag. Optimalisatie telt het zwaarst op de dagen die pijn doen.
Whitepaper

Pricing the Worst Hour: Toward CVaR-Optimized Dispatch for Renewable Portfolios under Imbalance-Price Tail Risk

Omer Bumin · ORCID 0009-0007-3605-2127 · v2 — herzien op 4 augustus 2026 · SSRN preprint · doi:10.2139/ssrn.7147659

Het methodepaper achter deze sectie: de CVaR-planner, zijn Rockafellar–Uryasev-linearisatie, en hoe hij naast de verwachtingswaarde-MILP en de regelgebaseerde vloer staat, over vier asset-topologieën. Het bewijs heeft twee benen: een gecontroleerd simulatie-experiment dat toont hoe de methode zich gedraagt, en een 79-daagse backtest op echte Nederlandse day-ahead- en TenneT-onbalansprijzen, waarin de +14,0% omzetstijging van de verwachtingswaarde-planner reproduceerde — en de onbalanskosten-scheiding uit de simulatie niet. Wat de staartverzekering waard is in volatiele vensters, beslechten pilots.

Lees de preprint op SSRN
Prognose-front-end

Onzekerheid erin, niet één gok.

De planner is zo goed als wat hij ziet. Powerlys voedt hem met een volledige spreiding van toekomsten, niet met één puntprognose.

Ensemble

Weer met 51 leden

Een volledig weersensemble vangt de bandbreedte van wat wind en instraling kunnen doen. Dit is de grondstof voor eerlijk risico, niet voor valse precisie.

Fysica

Fysicagebaseerde opwek

Elk weerslid wordt via de eigen fysica van de asset omgezet in vermogen — turbinecurves, paneelgeometrie — geen gefitte black box.

Scenario’s

Scenariogeneratie

Opwek- en prijsscenario’s voeden de CVaR-planner direct, zodat de dispatchbeslissing de spreiding van uitkomsten al verdisconteert.

Asset-dekking

Vier topologieën, één engine.

Dezelfde optimalisatiekern behandelt elke asset-vorm native — geen aangebouwde modellen, geen herschrijvingen per asset.

Zon

Instralingsgedreven opwek met curtailment- en omvormerlimieten.

Wind

Turbinevermogenscurves met ramp- en beschikbaarheidsrestricties.

Hybride

Gecoloceerde opwek plus opslag, geco-optimaliseerd als één asset.

Standalone batterij

Laadtoestand, cyclusbudgetten en degradatie beprijsd in elke cyclus.

Validatie

Gebouwd, en aan het valideren op echte data.

Waar de engine staat op het pad van prototype naar productie — eerlijk gezegd.

Engine

Kern gebouwd

MILP + CVaR-planner en prognose-front-end geïmplementeerd over vier topologieën.

Nu

Shadow-mode

Draait op echte Nederlandse marktdata met TenneT-onbalans, ENTSO-E day-ahead en weerfeeds.

Bewijs

Gebacktest

Resultaten tot nu toe zijn backtests op echte marktdata, gedocumenteerd in het CVaR-whitepaper.

Waarom nu

De markt beweegt precies richting onze voorsprong.

Subsidies → marktrisico

Het Nederlandse SDE++-tijdperk maakt plaats voor merchant-exposure — steun stopt al tijdens negatieve-prijsuren, en nieuwe capaciteit draait steeds vaker volledig merchant — dus dispatchkwaliteit landt rechtstreeks op de P&L.

Batterijen schalen snel

Netcongestie en een volatiele onbalansmarkt trekken grootschalige batterijen in recordtempo naar het Nederlandse net — en juist daar concentreren dispatchwaarde en staartrisico zich.

Toenemende volatiliteit

Negatieve-prijsuren en intraday-spreads breken record na record. Elke trend vergroot precies het gat dat onze staartrisico-engine moet dichten.

Veelgestelde vragen

Feiten over de engine.

Is de dispatch een black box?
Nee. De CVaR-risicoknop is expliciet en auditeerbaar — agressief, gebalanceerd of conservatief — en de regelgebaseerde vloer is volledig transparant. Risicocomités en kredietverstrekkers kunnen lezen waarom een beslissing is genomen; een neuraal black box biedt dat niet.
Wat betekent “elk kwartier”?
Nederlandse en Duitse onbalans worden beide per kwartier afgerekend (PTU / Viertelstunde). Powerlys herberekent elk kwartier de optimale dispatch tegen de laatste prognose en marktsignalen, in plaats van één keer per dag een plan vast te zetten.
Wat is CVaR, in één zin?
Conditional Value-at-Risk is de gemiddelde uitkomst over de slechtste staart van scenario’s (hier: de slechtste 5%). Er direct op optimaliseren betekent dat het plan wordt gekozen om te begrenzen hoe erg de slechte uren worden — niet alleen het verwachte geval.
Hebben jullie onze data op jullie servers nodig?
Pilots draaien op uw data met een schone exit — u behoudt alles. De engine leest standaard markt- en telemetriefeeds; niets zit vast.
Hoe volwassen is het? (TRL)
TRL 6: de volledige engine draait in shadow-mode op echte Nederlandse marktdata, over vier topologieën. Resultaten tot nu toe zijn backtests op echte marktdata; live operator-pilots zijn de volgende stap. Powerlys is aanvrager bij de EIC Accelerator.
Waar wij staan, eerlijk

Geen overclaiming.

Powerlys is vandaag TRL 6 en draait in shadow-mode op echte marktdata, over vier asset-topologieën. Resultaten tot nu toe zijn backtests op echte marktdata (gevalideerd op de Nederlandse markt, het striktste kwartier-onbalansregime van Europa); live pilots met operators — eerst in Nederland, daarna de bredere EU — zijn de volgende stap. Wij zijn aanvrager bij de EIC Accelerator; onze Europese basis wordt gevestigd in Tallinn, Estland.

MILP + CVaR-engine Echte marktdata Pre-pilot Aan het valideren EIC-aanvrager Tallinn
Neem contact op

Zie wat Powerlys had gedaan
met uw portfolio.

Wij draaien een kosteloze pilot op uw data — u behoudt alles, schone exit — en tonen de dispatchwaarde uit de eerste hand.

Plan een demo