De Powerlys-engine

De engine achter de +14,0%.

Weersensembles en live marktdata erin, risicobewuste dispatch eruit: een MILP-planner voor het optimale plan, een CVaR-planner die het slechtste uur beprijst voordat het gebeurt, elk kwartier herberekend. Aangetoond op echte Nederlandse marktdata, gebouwd voor het Europese merchant-tijdperk.

Weersensemble51 leden MarktdataTenneT · ENTSO-E Asset-beperkingen4 topologieën MILP-plannerglobaal optimaal CVaR-plannerbeprijst de staart Regelvloeraltijd veilig Dispatchelk kwartier
De engine in één oogopslag

Waar de planner op draait.

Één optimalisatiekern, elke verrekenperiode opnieuw opgebouwd, afgestemd op de fysica van elke asset en de volatiliteit van de Europese kwartier-onbalansmarkten.

Cadans
Elk kwartier
Optimalisatie
MILP + CVaR
Risicomodel
Slechtste 5%-staart
Topologieën
4 native
Prognose-front-end
Ensemble met 51 leden
Marktdata
TenneT · ENTSO-E
Horizon
Day-ahead → intraday
Volwassenheid
TRL 6 · shadow-mode
De dagelijkse cyclus

De nacht sluit gisteren af. De middag plant morgen.

Niets hiervan is interactief. Elke dag draaien twee geplande blokken zonder dat er iemand bij is: het ene verrekent en beoordeelt de dag die net is afgelopen, het andere bouwt het plan voor de dag die nog niet is begonnen. Alle tijden in UTC.

’s Nachts 02:05 – 03:20 UTC Gisteren wordt verrekend, doorgerekend en beoordeeld
02:05

De afrekenprijzen komen binnen

De afrekenprijzen van de vorige dag worden bij de TSO opgehaald. Dat zijn de echte cijfers waarop de dag wordt beoordeeld, niet de prognose waarop hij is gepland.

02:30

Gisteren wordt doorgerekend, periode voor periode

De onbalanskosten worden voor elke afrekenperiode berekend uit het lopende plan, het geleverde volume en de afgerekende prijs. Wat het plan werkelijk heeft gekost, niet wat het zou moeten kosten.

03:00

De werkelijke waarden worden samengesteld

De geleverde kant van het grootboek wordt samengesteld over de laatste drie volledige dagen, zodat een nacht met een stilstaande stack zichzelf de volgende nacht herstelt in plaats van een gat achter te laten.

Zolang de telemetrie van een operator niet is aangesloten, wordt de respons van de installatie in deze stap gemodelleerd in plaats van gemeten, en overal waar die opduikt ook zo gelabeld. Prijzen en beslissingen zijn echt; dit is het enige been dat een pilot levert.
03:20

Plan tegen werkelijkheid, per planner

Behaalde opbrengst, betaalde onbalans, leveringsnauwkeurigheid worden apart beoordeeld voor elke planner en weggeschreven in het grootboek, één regel per beslissing. Dit is de vastlegging die een operator kan controleren tegen zijn eigen afrekeningen.

10 u 40 min Geen leegloop. De day-aheadveiling sluit rond het middaguur, dus de prijscurve van morgen bestaat nog niet. De beoordeling van gisteren is ruim daarvoor afgerond.
’s Middags 13:00 – 14:15 UTC Morgen wordt voorspeld en daarna geoptimaliseerd
13:00

Markt

De gesloten day-aheadcurve, plus de onbalansprijzen van de TSO die al vastliggen.

13:10

Weer

Een ensemble met 51 leden, meegenomen als scenario’s in plaats van teruggebracht tot één getal.

13:30 / 13:35

Productie

Zon- en windscenario’s, uit het ensemble gerekend door de eigen fysica van elke installatie, vervolgens uitgelezen als P10 / P50 / P90.

doorlopend

Installatie & overdracht

Aansluitcapaciteit, batterijvermogen en -energie, retourrendement, cyclusslijtage, plus de laadtoestand die over middernacht wordt meegenomen.

14:00 – 14:10

Optimaliseren

Drie planners, identieke invoer, vijf minuten uit elkaar
14:00rule v1Een vaste heuristiek. De basislijn waartegen al het andere wordt gemeten.
14:05MILPDe verwachte opbrengst maximaliseren, met de hele dag als één probleem opgelost.
14:10CVaRDe staart van de uitkomstverdeling beprijzen, niet alleen het gemiddelde.

Een vierde ronde om 14:15 lost het verwachtingswaardeplan opnieuw op met een resolutie van 15 minuten, en een intradayplanner draait elke vier uur opnieuw zodra er verse prijzen en prognoses binnenkomen. De spreiding is bewust: elke planner krijgt de solver en de database voor zichzelf.

96 setpoints voor de dag Elk opgeslagen met de volledige onderbouwing die het heeft voortgebracht.

Beoordeeld tien uur voordat er gepland wordt

Het grootboek van gisteren sluit om 03:20; het plan voor morgen wordt om 14:00 geschreven. Elk plan komt uit een systeem dat in afgerekende cijfers al weet hoe het vorige heeft gepresteerd.

Identieke invoer, drie antwoorden

Alle drie de planners draaien elke dag op dezelfde prijzen, dezelfde scenario’s en dezelfde installatie. Dat is wat de vergelijking in het dashboard eerlijk maakt in plaats van een demo.

Om 14:00 zit er niemand in de loop

Het dashboard is een uitlezing van al genomen beslissingen, geen cockpit. Een operator bekijkt de onderbouwing achteraf; hij hoeft nooit aan zijn bureau te zitten voor de run zelf.

Kernarchitectuur

Drie planners parallel. Nooit één blinde vlek.

Elk kwartier draait Powerlys drie planners en kiest de beste, zodat het systeem optimaal is waar het kan, en veilig waar het moet.

Optimaliseer

MILP-planner

Een mixed-integer optimizer vindt de globaal optimale dispatch over het portfolio, gegeven de prognose en elke fysieke randvoorwaarde: ramplimieten, laadtoestand, cyclusbudgetten.

Bescherm

CVaR-staartrisicoplanner

Een expliciete risicoknop (agressief, gebalanceerd of conservatief) die de slechtste 5% van de uitkomsten direct beprijst. Risicocomités en kredietverstrekkers lezen hem native; een black box niet.

Terugvallen

Regelgebaseerde vloer

Een transparante regelgebaseerde planner als veiligheidsvloer, zodat er altijd een deugdelijke beslissing is, ook wanneer data of modellen zijn gedegradeerd.

Verdieping

Het slechtste uur beprijzen, niet het gemiddelde.

Operators rekenen onbalans elk kwartier af tegen prijzen die binnen één dag met duizenden euro’s per MWh kunnen zwaaien. Optimaliseren op de gemiddelde uitkomst laat de staart onbeheerd, en de staart is waar portfolio’s leegbloeden.

  • Conditional Value-at-Risk richt zich op het gemiddelde van de slechtste scenario’s, niet alleen op hun kans.
  • Gelineariseerd via de Rockafellar–Uryasev-formulering, zodat het één oplosbare MILP blijft op afrekencadans.
  • Één risicoknop beweegt het hele portfolio van agressief naar conservatief, en is auditeerbaar, geen verborgen hyperparameter.
  • In een gecontroleerd simulatie-experiment scheiden de drie planners zich precies zoals ontworpen: de CVaR-planner ruilt een deel van de geplande omzet voor een grote reductie van de onbalansexposure in de slechtste perioden. Dat is ontworpen gedrag, geen veldprestatie.
  • Op echte Nederlandse marktdata houdt de engine ~99,99% leveringsbetrouwbaarheid over het geteste venster.
  • In een backtest van 79 dagen op echte Nederlandse day-ahead- en TenneT-onbalansprijzen (v2 van het paper) behaalde de verwachtingswaarde-optimizer +14,0% omzet boven regelgebaseerde dispatch. De onbalanskosten-scheiding uit de simulatie reproduceerde niet in dat milde lente-zomervenster: de staartverzekeringswaarde van de CVaR-planner is een pilotmeting, geen claim.
  • Gemeten op 14 september 2026 tegen een tweede referentie, een desk-heuristiek met één cyclus per dag op alleen day-ahead-prijzen (laden in de goedkoopste uren, ontladen in de duurste), is het voordeel van de optimizer over dezelfde 79 dagen één tot twee procent, en ongeveer drie procent met perfecte prijsvoorkennis. De +14% is de afstand tussen drempelregels en één gedisciplineerde dagcyclus. De resterende waarde van de engine zit in intraday-herplanning, onbalansblootstelling en portfoliobeperkingen, en daar meten we hierna.
  • Opnieuw doorgerekend op 12 augustus 2026 over het volledige venster van 109 dagen met echte prijzen (24 apr – 10 aug): de meerwaarde bleef staan op +14,1%: hetzelfde cijfer terwijl het venster door de zomervolatiliteit heen groeide. Het nul-onbalansprofiel van de CVaR-planner is voor het eerst gemeten op echte prijzen (€0,00 over 109 dagen, 100,0% leverbetrouwbaarheid), tegen een gemeten premie van ~27% van de omzet ten opzichte van de verwachtingswaarde-planner: verzekering betaald in een venster waarin de staart nooit kwam. Welke van de twee u wilt, is een risicokeuze, en die is aan de operator.
  • Waar het voordeel van de optimizer zich concentreert: op de slechtste dag van het venster hield de regelgebaseerde basislijn €178 omzet over, terwijl de optimizers ≈€1.000 overhielden; op de dag in het 5e percentiel bedraagt het voordeel +52%, tegenover +14% op de gemiddelde dag. Optimalisatie telt het zwaarst op de dagen die pijn doen.
Whitepaper

Pricing the Worst Hour: Toward CVaR-Optimized Dispatch for Renewable Portfolios under Imbalance-Price Tail Risk

Omer Bumin · ORCID 0009-0007-3605-2127 · v3 · herzien op 5 september 2026 · SSRN preprint · doi:10.2139/ssrn.7147659

Het methodepaper achter deze sectie: de CVaR-planner, zijn Rockafellar–Uryasev-linearisatie, en hoe hij naast de verwachtingswaarde-MILP en de regelgebaseerde vloer staat, over vier asset-topologieën. Het bewijs heeft drie benen: een gecontroleerd simulatie-experiment dat toont hoe de methode zich gedraagt; een 79-daagse backtest op echte Nederlandse day-ahead- en TenneT-onbalansprijzen, waarin de +14,0% omzetstijging van de verwachtingswaarde-planner reproduceerde, en de onbalanskosten-scheiding uit de simulatie niet; en, nieuw in v3, een 29-daagse meting van een losstaande batterij op echte day-ahead-prijzen, gerapporteerd als bovengrens omdat ze alleen energie prijst. Wat de staartverzekering waard is in volatiele vensters, beslechten pilots.

Lees de preprint op SSRN
Prognose-front-end

Onzekerheid erin, niet één gok.

De planner is zo goed als wat hij ziet. Powerlys voedt hem met een volledige spreiding van toekomsten, niet met één puntprognose.

Ensemble

Weer met 51 leden

Een volledig weersensemble vangt de bandbreedte van wat wind en instraling kunnen doen. Dit is de grondstof voor eerlijk risico, niet voor valse precisie.

Fysica

Fysicagebaseerde opwek

Elk weerslid wordt via de eigen fysica van de asset omgezet in vermogen (turbinecurves, paneelgeometrie), geen gefitte black box.

Scenario’s

Scenariogeneratie

Opwek- en prijsscenario’s voeden de CVaR-planner direct, zodat de dispatchbeslissing de spreiding van uitkomsten al verdisconteert.

Asset-dekking

Vier topologieën, één engine.

Dezelfde optimalisatiekern behandelt elke asset-vorm native: geen aangebouwde modellen, geen herschrijvingen per asset.

Zon

Instralingsgedreven opwek met curtailment- en omvormerlimieten.

Wind

Turbinevermogenscurves met ramp- en beschikbaarheidsrestricties.

Hybride

Gecoloceerde opwek plus opslag, geco-optimaliseerd als één asset.

Standalone batterij

Laadtoestand, cyclusbudgetten en degradatie beprijsd in elke cyclus.

Validatie

Gebouwd, en aan het valideren op echte data.

Waar de engine staat op het pad van prototype naar productie, eerlijk gezegd.

Engine

Kern gebouwd

MILP + CVaR-planner en prognose-front-end geïmplementeerd over vier topologieën.

Nu

Shadow-mode

Draait op echte Nederlandse marktdata met TenneT-onbalans, ENTSO-E day-ahead en weerfeeds.

Bewijs

Gebacktest

Resultaten tot nu toe zijn backtests op echte marktdata, gedocumenteerd in het CVaR-whitepaper.

Waarom nu

De markt beweegt precies richting onze voorsprong.

Subsidies → marktrisico

Het Nederlandse SDE++-tijdperk maakt plaats voor merchant-exposure: steun stopt al tijdens negatieve-prijsuren, en nieuwe capaciteit draait steeds vaker volledig merchant, dus dispatchkwaliteit landt rechtstreeks op de P&L.

Batterijen schalen snel

Netcongestie en een volatiele onbalansmarkt trekken grootschalige batterijen in recordtempo naar het Nederlandse net, en juist daar concentreren dispatchwaarde en staartrisico zich.

Toenemende volatiliteit

Negatieve-prijsuren en intraday-spreads breken record na record. Elke trend vergroot precies het gat dat onze staartrisico-engine moet dichten.

Positionering

Er bestaan drie hokjes. Wij bouwen het vierde.

Elke exploitant van een duurzaam portfolio zit vandaag in een van drie hokjes, en elk laat hetzelfde gat open.

Hokje één

Prijsprognose-leveranciers

Ze verkopen je een betere schatting van de prijzen van morgen. Maar de beslissing (en het risico) blijft op jouw bureau. Een prognose alleen verdient niets; ernaar handelen wel.

Hokje twee

Trading-as-a-service

Ze handelen namens jou, en jouw controle, jouw data en jouw beslishistorie vertrekken met hen. Je ziet de uitkomst, niet de redenering.

Hokje drie

De status quo

Spreadsheets en vaste regels, afgestemd op de gemiddelde dag. De staart (de slechtste kwartieren, waar portfolio's echt bloeden) blijft onbeheerd.

Het vierde hokje

Powerlys is beslissoftware.

Geen prognose waar je zelf nog op moet handelen. Geen desk waaraan je je sleutels afgeeft. Software die de dispatchbeslissing zelf produceert (day-ahead-bod, laad-/ontlaadplan, onbalanspositie, elke 15 minuten), terwijl drie dingen waar blijven: de controle blijft bij de exploitant, het risico wordt expliciet geprijsd via een auditeerbare CVaR-knop, en het resultaat wordt gemeten (+14,1% omzet ten opzichte van regelgebaseerde dispatch over 109 dagen echte Nederlandse marktprijzen, methode gepubliceerd op SSRN).

Veelgestelde vragen

Feiten over de engine.

Is de dispatch een black box?
Nee. De CVaR-risicoknop is expliciet en auditeerbaar (agressief, gebalanceerd of conservatief), en de regelgebaseerde vloer is volledig transparant. Risicocomités en kredietverstrekkers kunnen lezen waarom een beslissing is genomen; een neuraal black box biedt dat niet.
Wat betekent “elk kwartier”?
Nederlandse en Duitse onbalans worden beide per kwartier afgerekend (PTU / Viertelstunde). Powerlys herberekent elk kwartier de optimale dispatch tegen de laatste prognose en marktsignalen, in plaats van één keer per dag een plan vast te zetten.
Wat is CVaR, in één zin?
Conditional Value-at-Risk is de gemiddelde uitkomst over de slechtste staart van scenario’s (hier: de slechtste 5%). Er direct op optimaliseren betekent dat het plan wordt gekozen om te begrenzen hoe erg de slechte uren worden, niet alleen het verwachte geval.
Hebben jullie onze data op jullie servers nodig?
Pilots draaien op uw data met een schone exit: u behoudt alles. De engine leest standaard markt- en telemetriefeeds; niets zit vast.
Hoe volwassen is het? (TRL)
TRL 6: de volledige engine draait in shadow-mode op echte Nederlandse marktdata, over vier topologieën. Resultaten tot nu toe zijn backtests op echte marktdata; live operator-pilots zijn de volgende stap.
Waar wij staan, eerlijk

Geen overclaiming.

Powerlys is vandaag TRL 6 en draait in shadow-mode op echte marktdata, over vier asset-topologieën. Resultaten tot nu toe zijn backtests op echte marktdata (gevalideerd op echte Nederlandse marktdata sinds april 2026, het striktste kwartier-onbalansregime van Europa); live pilots met operators zijn de volgende stap. De onderneming is in oprichting, met een gepland hoofdkantoor in Zürich.

MILP + CVaR-engine Echte marktdata Pre-pilot Aan het valideren Istanbul · Zürich
Neem contact op

Zie wat Powerlys had gedaan
met uw portfolio.

Wij draaien een kosteloze pilot op uw data (u behoudt alles, schone exit) en tonen de dispatchwaarde uit de eerste hand.

Plan een demo