In ingresso ensemble meteorologici e dati di mercato in tempo reale, in uscita un dispacciamento consapevole del rischio: un planner MILP per il piano ottimale, un planner CVaR che prezza l’ora peggiore prima che accada, ricalcolati ogni 15 minuti. Comprovato su dati reali del mercato olandese, costruito per l’era merchant dell’Europa.
Un unico core di ottimizzazione, ricostruito a ogni periodo di regolazione, calibrato sulla fisica di ciascun asset e sulla volatilità dei mercati di sbilanciamento europei a 15 minuti.
Niente di tutto questo è interattivo. Ogni giorno girano due blocchi pianificati senza che ci sia nessuno: uno liquida e valuta la giornata appena conclusa, l’altro costruisce il piano di quella che non è ancora iniziata. Tutti gli orari sono UTC.
I prezzi di liquidazione del giorno precedente vengono acquisiti dal TSO: i numeri reali su cui la giornata viene giudicata, non la previsione su cui era stata pianificata.
Il costo di sbilanciamento viene calcolato per ogni periodo di liquidazione a partire dal piano in vigore, dal volume consegnato e dal prezzo liquidato. Quanto il piano è costato davvero, non quanto avrebbe dovuto costare.
Il lato consegnato del registro viene ricostruito sugli ultimi tre giorni completi, così una notte con lo stack fermo si ripara da sola la notte successiva invece di lasciare un buco.
Finché la telemetria di un operatore non è collegata, la risposta dell’impianto in questo passaggio è modellata e non misurata, ed è etichettata come tale ovunque compaia. Prezzi e decisioni sono reali; questa è l’unica gamba che un pilota fornisce.Ricavo catturato, sbilanciamento pagato, accuratezza di consegna: valutati separatamente per ciascun planner e scritti nel registro, una riga per decisione. È il tracciato che un operatore può verificare contro le proprie liquidazioni.
La curva day-ahead chiusa, più i prezzi di sbilanciamento del TSO già a registro.
Un ensemble da 51 membri, portato avanti come scenari invece di essere ridotto a un singolo numero.
Scenari solari ed eolici costruiti dall’ensemble attraverso la fisica di ciascun impianto, restituiti come P10 / P50 / P90.
Limite di connessione, potenza ed energia della batteria, rendimento di ciclo, usura per ciclo, più lo stato di carica riportato oltre la mezzanotte.
Un quarto passaggio alle 14:15 risolve di nuovo il piano a valore atteso con risoluzione a 15 minuti, e un planner infragiornaliero gira ogni quattro ore man mano che arrivano prezzi e previsioni più freschi. Lo scaglionamento è voluto: ogni planner ha il solver e il database tutti per sé.
Il registro di ieri si chiude alle 03:20; il piano di domani si scrive alle 14:00. Ogni piano nasce da un sistema che già sa, in numeri liquidati, come si è comportato il precedente.
Tutti e tre i planner girano ogni giorno sugli stessi prezzi, sugli stessi scenari e sullo stesso impianto. È questo che rende onesto il confronto nella dashboard, invece di farne una demo.
La dashboard è la lettura di decisioni già prese, non una cabina di comando. L’operatore rivede il ragionamento dopo; non deve mai essere alla scrivania durante l’esecuzione.
Ogni 15 minuti Powerlys esegue tre planner e sceglie il migliore, così il sistema è ottimale quando può esserlo, e sicuro quando non può.
Un ottimizzatore misto-intero trova il dispacciamento ottimo globale sull’intero portafoglio, date la previsione e ogni vincolo fisico, limiti di rampa, stato di carica, budget di cicli.
Una manopola di rischio esplicita aggressiva, bilanciata o conservativa che prezza direttamente il 5% peggiore degli esiti. I comitati di rischio e i finanziatori la leggono nativamente; una black box no.
Un planner a regole trasparente come base di sicurezza, così c'è sempre una decisione solida anche quando dati o modelli sono degradati.
Gli operatori regolano lo sbilanciamento ogni 15 minuti contro prezzi che possono oscillare di migliaia di euro per MWh in un solo giorno. Ottimizzare l’esito medio lascia la coda non gestita e la coda è dove i portafogli sanguinano.
Il paper metodologico dietro questa sezione: il planner CVaR, la sua linearizzazione di Rockafellar–Uryasev e come si affianca al MILP a valore atteso e al fallback a regole su quattro topologie di asset. L’evidenza poggia su tre gambe: un esperimento di simulazione controllato che mostra come si comporta il metodo; un backtest di 79 giorni su prezzi reali olandesi del mercato day-ahead e di regolazione dello sbilanciamento TenneT, in cui l’incremento di ricavi del +14.0% del planner a valore atteso si è riprodotto, e la separazione dei costi di sbilanciamento della simulazione no; e, nuova nella v3, una misurazione di 29 giorni su una batteria stand-alone con prezzi day-ahead reali, riportata come limite superiore perché valorizza solo l’energia. Quanto valga l’assicurazione sulla coda nelle finestre volatili è ciò che i piloti stabiliscono.
Leggi il preprint su SSRNIl planner vale quanto ciò che vede. Powerlys lo alimenta con un intero ventaglio di futuri possibili, non con una singola previsione puntuale.
Un ensemble meteorologico completo cattura l'intervallo di ciò che vento e irraggiamento potrebbero fare. È la materia prima per un rischio onesto, non per una falsa precisione.
Ogni membro meteo viene convertito in potenza attraverso la fisica propria dell'asset e le curve di turbina, la geometria dei pannelli, non una black box addestrata.
Gli scenari di generazione e di prezzo alimentano direttamente il planner CVaR, così la decisione di dispacciamento tiene già conto della dispersione degli esiti.
Lo stesso core di ottimizzazione gestisce nativamente ogni configurazione di asset e niente modelli aggiuntivi, niente riscritture per singolo asset.
Generazione guidata dall'irraggiamento con curtailment e limiti di inverter.
Curve di potenza delle turbine con vincoli di rampa e disponibilità.
Generazione co-localizzata più accumulo, co-ottimizzati come un unico asset.
Stato di carica, budget di cicli e degrado prezzati in ogni ciclo.
Dove si trova il motore nel percorso dal prototipo alla produzione, dichiarato con onestà.
Planner MILP + CVaR e front-end di previsione implementati su quattro topologie.
In esecuzione su dati reali del mercato olandese con sbilanciamento TenneT, day-ahead ENTSO-E e feed meteo.
I risultati ad oggi sono backtest su dati reali di mercato, documentati nel whitepaper CVaR.
Sono in corso conversazioni pilota con operatori olandesi: senza costi, sui loro dati. Il passo successivo da shadow a live.
L’era olandese dell’SDE++ sta cedendo il passo all’esposizione merchant: il sostegno si interrompe già nelle ore a prezzi negativi, e la nuova capacità opera sempre più in regime pienamente merchant. Così la qualità del dispacciamento incide direttamente sul conto economico.
La congestione di rete e un mercato dello sbilanciamento volatile stanno portando batterie su scala utility sulla rete olandese a un ritmo record, e le batterie sono dove si concentrano il valore del dispacciamento e il rischio di coda.
Le ore a prezzi negativi e gli spread infragiornalieri continuano a stabilire record. Ogni tendenza allarga esattamente il divario che il nostro motore di rischio di coda è costruito per colmare.
Oggi ogni operatore di portafogli rinnovabili sta in una di tre caselle, e ognuna lascia aperto lo stesso vuoto.
Ti vendono una stima migliore dei prezzi di domani. Ma la decisione (e il rischio) resta sulla tua scrivania. Una previsione da sola non guadagna; è agirci sopra che guadagna.
Fanno trading per conto tuo, e il tuo controllo, i tuoi dati e la tua storia decisionale escono dalla porta con loro. Vedi il risultato, non il ragionamento.
Fogli di calcolo e regole fisse, tarati sulla giornata media. La coda (i peggiori periodi da 15 minuti, dove i portafogli sanguinano davvero) resta non gestita.
Non una previsione su cui devi ancora agire. Non un desk a cui consegnare le chiavi. Software che produce la decisione di dispacciamento stessa (offerta day-ahead, piano di carica/scarica, posizione di sbilanciamento, ogni 15 minuti) mentre tre cose restano vere: il controllo resta all'operatore, il rischio è prezzato esplicitamente su una manopola CVaR verificabile, e il risultato è misurato: +14,1% di ricavi rispetto al dispacciamento a regole fisse su 109 giorni di prezzi reali del mercato olandese, metodo pubblicato su SSRN.
Powerlys è oggi a TRL 6, in esecuzione su dati reali di mercato in modalità shadow su quattro topologie di asset. I risultati ad oggi sono backtest su dati reali di mercato (validati su dati reali del mercato olandese da aprile 2026, il regime di sbilanciamento a 15 minuti più severo d’Europa); i piloti live con gli operatori sono il prossimo passo. La società è in fase di costituzione, con sede centrale prevista a Zurigo.
Eseguiamo un pilota senza costi sui vostri dati. Conservate tutto, uscita pulita e mostriamo il valore del dispacciamento in prima persona.
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