Entran ensembles meteorológicos y datos de mercado en vivo, sale un despacho consciente del riesgo — un planificador MILP para el plan óptimo, un planificador CVaR que pone precio a la peor hora antes de que ocurra, recalculado cada 15 minutos. Probado con datos reales del mercado neerlandés, construido para la era merchant de Europa.
Un único núcleo de optimización, reconstruido en cada periodo de liquidación, ajustado a la física de cada activo y a la volatilidad de los mercados europeos de desvíos de 15 minutos.
Cada 15 minutos Powerlys ejecuta tres planificadores y elige el mejor, de modo que el sistema es óptimo cuando puede serlo y seguro cuando no.
Un optimizador entero-mixto encuentra el despacho óptimo global en toda la cartera, dada la previsión y cada restricción física: límites de rampa, estado de carga, presupuestos de ciclos.
Un dial de riesgo explícito agresivo, equilibrado o conservador que pone precio directamente al peor 5% de los resultados. Los comités de riesgos y los financiadores lo leen de forma nativa; una caja negra no.
Un planificador transparente basado en reglas como suelo de seguridad, de modo que siempre hay una decisión sólida incluso cuando los datos o los modelos están degradados.
Los operadores liquidan desvíos cada 15 minutos frente a precios que pueden oscilar miles de euros por MWh en un solo día. Optimizar el resultado medio deja la cola sin gestionar, y la cola es donde las carteras se desangran.
El artículo de método detrás de esta sección: el planificador CVaR, su linealización de Rockafellar–Uryasev y cómo se sitúa junto al MILP de valor esperado y el respaldo basado en reglas en cuatro topologías de activos. La evidencia tiene dos patas: un experimento de simulación controlado que muestra cómo se comporta el método, y un backtest de 79 días con precios reales neerlandeses del mercado diario y de liquidación de desvíos de TenneT, en el que el aumento de ingresos del +14.0% del planificador de valor esperado se reprodujo — y la separación de costes de desvíos de la simulación no. Lo que vale el seguro de cola en ventanas volátiles es lo que los pilotos determinan.
Leer el preprint en SSRNEl planificador es tan bueno como lo que ve. Powerlys le suministra un abanico completo de futuros, no una previsión puntual.
Un ensemble meteorológico completo captura el rango de lo que el viento y la irradiancia podrían hacer. Esta es la materia prima del riesgo honesto, no de la falsa precisión.
Cada miembro meteorológico se convierte en potencia a través de la propia física del activo y de las curvas de turbina, la geometría de los paneles, no una caja negra ajustada.
Los escenarios de generación y precio alimentan directamente el planificador CVaR, de modo que la decisión de despacho ya tiene en cuenta el abanico de resultados.
El mismo núcleo de optimización maneja cada forma de activo de manera nativa, sin modelos añadidos ni reescrituras por activo.
Generación impulsada por la irradiancia con recortes y límites de inversor.
Curvas de potencia de turbina con restricciones de rampa y disponibilidad.
Generación coubicada más almacenamiento, cooptimizados como un solo activo.
Estado de carga, presupuestos de ciclos y degradación incorporados al precio de cada ciclo.
Dónde está el motor en el camino del prototipo a producción, dicho con honestidad.
Planificador MILP + CVaR y front-end de previsión implementados en cuatro topologías.
Funcionando con datos reales del mercado neerlandés con desvíos de TenneT, mercado diario de ENTSO-E y feeds meteorológicos.
Los resultados hasta la fecha son backtests con datos reales de mercado, documentados en el whitepaper de CVaR.
Las conversaciones de piloto con operadores neerlandeses están en marcha — sin coste, con sus propios datos. El siguiente paso de sombra a en vivo.
La era neerlandesa del SDE++ está dando paso a la exposición merchant — el apoyo ya se detiene durante las horas de precios negativos, y la nueva capacidad opera cada vez más plenamente en régimen merchant — de modo que la calidad del despacho impacta directamente en la cuenta de resultados.
La congestión de la red y un mercado de desvíos volátil están llevando baterías a escala de red a la red neerlandesa a un ritmo récord — y las baterías son donde se concentran el valor del despacho y el riesgo de cola.
Las horas de precios negativos y los spreads intradiarios siguen batiendo récords. Cada tendencia amplía exactamente la brecha que nuestro motor de riesgo de cola está construido para cerrar.
Powerlys está hoy en TRL 6, funcionando con datos reales de mercado en modo sombra en cuatro topologías de activos. Los resultados hasta la fecha son backtests con datos reales de mercado (validados en el mercado neerlandés, el régimen de desvíos de 15 minutos más estricto de Europa); los pilotos en vivo con operadores — primero en los Países Bajos, después en el resto de la UE — son el siguiente paso. Somos candidatos al EIC Accelerator; nuestra base europea se está estableciendo en Tallin, Estonia.
Ejecutamos un piloto sin coste con sus datos. Usted lo conserva todo, con salida limpia, y ve el valor del despacho de primera mano.
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