Entran ensembles meteorológicos y datos de mercado en vivo, sale un despacho consciente del riesgo: un planificador MILP para el plan óptimo, un planificador CVaR que pone precio a la peor hora antes de que ocurra, recalculado cada 15 minutos. Probado con datos reales del mercado neerlandés, construido para la era merchant de Europa.
Un único núcleo de optimización, reconstruido en cada periodo de liquidación, ajustado a la física de cada activo y a la volatilidad de los mercados europeos de desvíos de 15 minutos.
Nada de esto es interactivo. Cada día se ejecutan dos bloques programados sin que haya nadie presente: uno liquida y evalúa el día que acaba de terminar, el otro construye el plan del día que aún no ha empezado. Todas las horas en UTC.
Se descargan del TSO los precios de liquidación del día anterior: las cifras reales con las que se juzga el día, no la previsión con la que se planificó.
El coste de desvío se calcula para cada periodo de liquidación a partir del plan en vigor, el volumen entregado y el precio liquidado. Lo que el plan costó realmente, no lo que se esperaba que costara.
El lado entregado del registro se compone para los últimos tres días completos, de modo que una noche con el stack caído se repara sola a la noche siguiente en lugar de dejar un hueco.
Mientras no esté conectada la telemetría de un operador, la respuesta de la planta en este paso se modela en lugar de medirse, y se etiqueta como tal en todos los sitios donde aparece. Los precios y las decisiones son reales; esta es la única pata que aporta un piloto.Ingreso capturado, desvío pagado, precisión de entrega: se evalúa por separado para cada planificador y se escribe en el registro, una fila por decisión. Este es el histórico que un operador puede auditar contra sus propias liquidaciones.
La curva casada del mercado diario, más los precios de desvío del TSO ya registrados.
Un ensemble de 51 miembros, arrastrado como escenarios en lugar de reducirse a una sola cifra.
Escenarios solares y eólicos construidos desde el ensemble a través de la física de cada planta, expresados como P10 / P50 / P90.
Límite de conexión, potencia y energía de la batería, rendimiento de ciclo completo, desgaste por ciclo, y el estado de carga arrastrado a través de la medianoche.
Una cuarta pasada a las 14:15 vuelve a resolver el plan de valor esperado con resolución de 15 minutos, y un planificador intradiario se repite cada cuatro horas a medida que llegan precios y previsiones más frescos. El escalonamiento es deliberado: cada planificador dispone del solver y de la base de datos para sí solo.
El registro de ayer se cierra a las 03:20; el plan de mañana se escribe a las 14:00. Cada plan sale de un sistema que ya sabe, en cifras liquidadas, cómo se comportó el anterior.
Los tres planificadores se ejecutan cada día con los mismos precios, los mismos escenarios y la misma planta. Eso es lo que hace que la comparación del panel sea honesta y no una demo.
El panel es una lectura de decisiones ya tomadas, no una cabina de mando. El operador revisa el razonamiento después; nunca tiene que estar frente al escritorio durante la ejecución.
Cada 15 minutos Powerlys ejecuta tres planificadores y elige el mejor, de modo que el sistema es óptimo cuando puede serlo y seguro cuando no.
Un optimizador entero-mixto encuentra el despacho óptimo global en toda la cartera, dada la previsión y cada restricción física: límites de rampa, estado de carga, presupuestos de ciclos.
Un dial de riesgo explícito agresivo, equilibrado o conservador que pone precio directamente al peor 5% de los resultados. Los comités de riesgos y los financiadores lo leen de forma nativa; una caja negra no.
Un planificador transparente basado en reglas como suelo de seguridad, de modo que siempre hay una decisión sólida incluso cuando los datos o los modelos están degradados.
Los operadores liquidan desvíos cada 15 minutos frente a precios que pueden oscilar miles de euros por MWh en un solo día. Optimizar el resultado medio deja la cola sin gestionar, y la cola es donde las carteras se desangran.
El artículo de método detrás de esta sección: el planificador CVaR, su linealización de Rockafellar–Uryasev y cómo se sitúa junto al MILP de valor esperado y el respaldo basado en reglas en cuatro topologías de activos. La evidencia tiene tres patas: un experimento de simulación controlado que muestra cómo se comporta el método; un backtest de 79 días con precios reales neerlandeses del mercado diario y de liquidación de desvíos de TenneT, en el que el aumento de ingresos del +14.0% del planificador de valor esperado se reprodujo, y la separación de costes de desvíos de la simulación no; y, nueva en v3, una medición de 29 días de una batería independiente con precios reales del mercado diario, presentada como cota superior porque solo valora la energía. Lo que vale el seguro de cola en ventanas volátiles es lo que los pilotos determinan.
Leer el preprint en SSRNEl planificador es tan bueno como lo que ve. Powerlys le suministra un abanico completo de futuros, no una previsión puntual.
Un ensemble meteorológico completo captura el rango de lo que el viento y la irradiancia podrían hacer. Esta es la materia prima del riesgo honesto, no de la falsa precisión.
Cada miembro meteorológico se convierte en potencia a través de la propia física del activo y de las curvas de turbina, la geometría de los paneles, no una caja negra ajustada.
Los escenarios de generación y precio alimentan directamente el planificador CVaR, de modo que la decisión de despacho ya tiene en cuenta el abanico de resultados.
El mismo núcleo de optimización maneja cada forma de activo de manera nativa, sin modelos añadidos ni reescrituras por activo.
Generación impulsada por la irradiancia con recortes y límites de inversor.
Curvas de potencia de turbina con restricciones de rampa y disponibilidad.
Generación coubicada más almacenamiento, cooptimizados como un solo activo.
Estado de carga, presupuestos de ciclos y degradación incorporados al precio de cada ciclo.
Dónde está el motor en el camino del prototipo a producción, dicho con honestidad.
Planificador MILP + CVaR y front-end de previsión implementados en cuatro topologías.
Funcionando con datos reales del mercado neerlandés con desvíos de TenneT, mercado diario de ENTSO-E y feeds meteorológicos.
Los resultados hasta la fecha son backtests con datos reales de mercado, documentados en el whitepaper de CVaR.
Las conversaciones de piloto con operadores neerlandeses están en marcha: sin coste, con sus propios datos. El siguiente paso de sombra a en vivo.
La era neerlandesa del SDE++ está dando paso a la exposición merchant: el apoyo ya se detiene durante las horas de precios negativos, y la nueva capacidad opera cada vez más plenamente en régimen merchant, de modo que la calidad del despacho impacta directamente en la cuenta de resultados.
La congestión de la red y un mercado de desvíos volátil están llevando baterías a escala de red a la red neerlandesa a un ritmo récord, y las baterías son donde se concentran el valor del despacho y el riesgo de cola.
Las horas de precios negativos y los spreads intradiarios siguen batiendo récords. Cada tendencia amplía exactamente la brecha que nuestro motor de riesgo de cola está construido para cerrar.
Hoy cada operador de carteras renovables está en una de tres casillas, y cada una deja abierto el mismo hueco.
Te venden una mejor estimación de los precios de mañana. Pero la decisión (y el riesgo) sigue en tu mesa. Una previsión por sí sola no gana dinero; actuar sobre ella, sí.
Operan en tu nombre, y tu control, tus datos y tu historial de decisiones se van con ellos. Ves el resultado, no el razonamiento.
Hojas de cálculo y reglas fijas, ajustadas al día medio. La cola (los peores periodos de 15 minutos, donde las carteras realmente sangran) queda sin gestionar.
No una previsión sobre la que aún tienes que actuar. No una mesa a la que entregar tus llaves. Software que produce la propia decisión de despacho (oferta day-ahead, plan de carga/descarga, posición de desvío, cada 15 minutos) mientras tres cosas siguen siendo ciertas: el control queda en manos del operador, el riesgo se tarifica explícitamente con un dial CVaR auditable, y el resultado se mide: +14,1% de ingresos frente al despacho basado en reglas en 109 días de precios reales del mercado neerlandés, método publicado en SSRN.
Powerlys está hoy en TRL 6, funcionando con datos reales de mercado en modo sombra en cuatro topologías de activos. Los resultados hasta la fecha son backtests con datos reales de mercado (validados con datos reales del mercado neerlandés desde abril de 2026, el régimen de desvíos de 15 minutos más estricto de Europa); los pilotos en vivo con operadores son el siguiente paso. La sociedad está en constitución, con sede central prevista en Zúrich.
Ejecutamos un piloto sin coste con sus datos. Usted lo conserva todo, con salida limpia, y ve el valor del despacho de primera mano.
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